EAs de grid e martingale: como funcionam e como falham

Como funciona um grid

Um grid abre posições em passos de preço fixos e fecha a cesta quando o grupo atinge um pequeno lucro. Em um lateral, colhe muitos ganhos pequenos. Em uma tendência forte, a cesta cresce contra o mercado.

O que o martingale acrescenta

O martingale aumenta o tamanho da posição seguinte após uma perda, de modo que um único movimento favorável paga tudo. Ele aumenta a taxa de acerto e também aumenta o tamanho da perda que você carrega no pior momento.

De onde vem a curva suave

As perdas abertas ficam no patrimônio flutuante até a cesta fechar. O saldo sobe em pequenos degraus enquanto o patrimônio pode cair fundo nos intervalos. Leia sempre o rebaixamento do patrimônio, não a curva do saldo.

Como esses sistemas falham

Falham em um movimento longo e unidirecional, com uma chamada de margem, ou quando custos e atraso quebram a saída. A falha é rara e grande, e por isso backtests curtos os favorecem.

O que verificar antes de rodar um

Rebaixamento máximo do patrimônio em ticks reais, a maior cesta aberta, o nível de margem no pior ponto, um stop rígido ou limite de patrimônio, o comportamento na virada do dia e durante notícias, e um histórico ao vivo que inclua um período difícil de mercado.

O dimensionamento da posição é o controle real

O mesmo grid pode ser um produto calmo ou extremo, dependendo do tamanho do lote e do depósito. Escolha um nível de risco que você consiga sustentar durante todo o rebaixamento e comece pela predefinição mais baixa.

Grids feitos com geometria

O Crux é um grid com cérebro: um modelo de machine learning com cerca de 400 árvores de decisão pontua cada gatilho antes de virar ordem, e cada nível é colocado mais longe do anterior, com tamanhos de lote calibrados. Seu fator de lucro fica entre 4,51 e 4,66 nos cinco modos, e o Albireo monta suas cestas com lote constante por nível, sem martingale, sem dobrar.