Сеточные и мартингейл-советники: как они работают и как ломаются

Как работает сетка

Сетка открывает позиции с фиксированным шагом цены и закрывает корзину, когда группа достигает небольшой прибыли. В боковике она собирает много небольших выигрышей. В сильном тренде корзина растёт против рынка.

Что добавляет мартингейл

Мартингейл увеличивает размер следующей позиции после убытка, так что одно благоприятное движение покрывает всё. Он повышает долю выигрышей, а заодно и размер убытка, который вы несёте в худший момент.

Откуда берётся плавная кривая

Открытые убытки сидят в плавающем эквити, пока корзина не закроется. Баланс растёт небольшими шагами, а эквити между ними может глубоко проседать. Всегда читайте просадку по эквити, а не кривую баланса.

Как эти системы ломаются

Они ломаются при длинном движении в одну сторону, при margin call или когда издержки и задержка разрушают выход. Сбой редкий и крупный, поэтому короткие бэктесты им льстят.

Что проверить перед запуском

Максимальная просадка по эквити на реальных тиках, самая большая открытая корзина, уровень маржи в худшей точке, жёсткий стоп или лимит эквити, поведение на ролловере и во время новостей, а также живая история, включающая тяжёлый период на рынке.

Размер позиции это настоящий контроль

Одна и та же сетка может быть спокойным продуктом или экстремальным в зависимости от размера лота и депозита. Выберите уровень риска, который вы выдержите на всей просадке, и начните с самого низкого пресета.

Сетки на геометрии

Crux это сетка с мозгом: модель машинного обучения из около 400 деревьев решений оценивает каждый триггер, прежде чем он станет ордером, а каждый уровень ставится дальше предыдущего с откалиброванными размерами лотов. Его профит-фактор находится между 4.51 и 4.66 во всех пяти режимах, а Albireo строит свои корзины с постоянным лотом на каждом уровне, без мартингейла, без удвоения.