Бэктесты MT5: реальные тики против сгенерированных

Режимы тестера стратегий

Только цены открытия: самый быстрый и наименее реалистичный режим, советник видит одну цену на бар. «Каждый тик» генерирует путь внутри каждого бара по данным M1. «Каждый тик на основе реальных тиков» воспроизводит фактический поток тиков брокера. Для всего, что реагирует внутри бара, серьёзным тестом является только последний.

Почему сгенерированные тики льстят стратегиям

Смоделированные тики идут аккуратным путём внутри каждого бара. Реальные рынки делают гэпы, всплески и расширяют спред. Сетки, скальперы и логика трейлинга выглядят надёжнее на чистом пути, чем на реальном.

Качество истории и покрытие тиками

После теста в отчёте показано качество истории. Низкое значение означает, что тестер заполнял пропуски. Предпочитайте прогоны, где история реальных тиков покрывает весь период, и будьте осторожны с первыми годами любого архива брокера.

Спред, комиссия и своп

Используйте реальное поведение спреда брокера, комиссию, соответствующую типу счёта, и фактический своп. Издержки на золоте и индексных CFD меняются со временем, поэтому тестируйте в условиях, близких к сегодняшним.

Задержка исполнения

Задавайте задержку, например 500 мс, для систем, которые часто открывают и закрывают позиции. Если прибыль исчезает при небольшой задержке, преимущество было артефактом симуляции.

Читайте отчёт, а не заголовок

Проверьте число сделок, профит-фактор, максимальную просадку по эквити, самую длинную серию убытков и распределение по месяцам. Затем сверьтесь с журналом тестера: символ, таймфрейм, даты и название советника должны быть теми, что вы хотели.

Как тестируется Eudora

Каждая опубликованная цифра получена в тестере стратегий MT5 на реальных тиках брокера. Albireo добавляет задержку 500 мс на каждый ордер и всё равно показывает 69 из 69 месяцев в плюсе. Crux прошёл 20 из 20 стресс-сценариев со спредами, задержками до 3 секунд и разными датами старта. Когда результат выдерживает такое, это результат.