MT5 回测：真实 Tick 与模拟 Tick

策略测试器的模式

仅开盘价最快，也最不真实：EA 每根K线只看到一个价格。每个 Tick 模式基于 M1 数据在每根K线内部生成一条路径。基于真实 Tick 的每个 Tick 则重放经纪商的实际 Tick 数据流。对于任何会在K线内部做出反应的策略，只有最后一种才算严肃的测试。

为什么模拟 Tick 会美化策略

模拟的 Tick 在每根K线内部沿着整齐的路径运行。真实市场会跳空、急刺、扩大点差。网格、剥头皮和移动止损逻辑在干净的路径上看起来比真实情况安全得多。

历史质量与 Tick 覆盖率

测试结束后，报告会显示历史质量。数值低意味着测试器填补了缺口。请优先选择真实 Tick 历史覆盖整个测试区间的运行结果，并对任何经纪商档案最初几年的数据保持谨慎。

点差、手续费与隔夜利息

使用经纪商真实的点差表现、与账户类型相符的手续费以及实际的隔夜利息。黄金和指数差价合约的成本随时间变化，因此应在接近当下的条件下测试。

执行延迟

对频繁开平仓的系统，设置 500 ms 之类的延迟。如果稍微加一点延迟利润就消失，那所谓优势只是模拟的假象。

读报告，而不是看标题

查看交易笔数、盈利因子、最大净值回撤、最长连续亏损以及月度分布。然后与测试器日志核对：品种、周期、日期和 EA 名称必须与你想要的一致。

Eudora 如何测试

所有公布的数字都来自 MT5 策略测试器和经纪商真实 Tick。Albireo 在每笔订单上加入 500 ms 延迟，仍然实现 69 个月中 69 个月盈利。Crux 通过了 20 个压力场景中的 20 个，涵盖不同点差、最长 3 秒的延迟和不同的起始日期。当一个结果经得起这些考验，它才是真正的结果。