Backtest MT5: tick reali contro tick generati

Le modalità dello Strategy Tester

Solo prezzi di apertura è la più veloce e la meno realistica: l'EA vede un prezzo per barra. Ogni tick genera un percorso dentro ogni barra partendo dai dati M1. Ogni tick basato su tick reali riproduce il flusso di tick effettivo del broker. Per qualunque logica che reagisce dentro la barra, solo l'ultima è un test serio.

Perché i tick generati lusingano le strategie

I tick modellati seguono un percorso ordinato dentro ogni barra. I mercati veri hanno gap, picchi e spread che si allarga. Griglie, scalper e trailing sembrano più sicuri sul percorso pulito di quanto siano su quello reale.

Qualità della storia e copertura dei tick

Dopo un test il report mostra la qualità della storia. Un valore basso significa che il tester ha riempito dei buchi. Preferisci prove in cui i tick reali coprono l'intero periodo e diffida dei primi anni di qualsiasi archivio broker.

Spread, commissioni e swap

Usa il comportamento reale dello spread del broker, una commissione coerente con il tipo di conto e lo swap effettivo. Oro e CFD su indici cambiano i costi nel tempo, quindi testa su condizioni vicine a quelle di oggi.

Ritardo di esecuzione

Imposta un ritardo come 500 ms per i sistemi che aprono e chiudono spesso. Se il profitto sparisce con un ritardo piccolo, il vantaggio era un artefatto della simulazione.

Leggi il report, non il titolo

Controlla numero di operazioni, profit factor, drawdown massimo sull'equity, la serie perdente più lunga e la distribuzione mensile. Poi riconcilia con il log del tester: simbolo, timeframe, date e nome dell'EA devono essere quelli voluti.

Come testiamo Eudora

Ogni numero pubblicato viene dallo Strategy Tester di MT5 su tick reali del broker. Albireo aggiunge 500 ms di ritardo su ogni ordine e mostra comunque 69 mesi positivi su 69. Crux ha superato 20 scenari di stress su 20, con spread diversi, ritardi fino a 3 secondi e date di partenza diverse. Quando un risultato sopravvive a questo, è un risultato.