Il drawdown negli Expert Advisor, spiegato

Drawdown sul saldo contro drawdown sull'equity

Il saldo cambia solo quando le operazioni chiudono. L'equity comprende quelle aperte. Un sistema può mostrare un saldo calmo mentre l'equity scende molto nel mezzo. Usa il drawdown sull'equity come cifra di rischio vera.

Assoluto, relativo e massimo

MT5 riporta il drawdown assoluto rispetto al deposito iniziale, il massimo come il calo più grande da picco a minimo in denaro, e il relativo come lo stesso calo in percentuale. Leggi prima la percentuale sull'equity.

Drawdown e recupero

Un calo del 50% richiede un guadagno del 100% per recuperare. Più il drawdown è profondo, meno il profitto in evidenza dice di ciò che ha vissuto un investitore.

Tempo sott'acqua

Guarda per quanto tempo il conto resta sotto il massimo precedente. Un drawdown poco profondo ma lunghissimo può essere più difficile da sopportare di uno breve e profondo.

Dimensionare il rischio sul drawdown

Scegli il drawdown che puoi tollerare, poi il preset o il lotto il cui drawdown a tick reali ci sta dentro, con un margine per l'errore. I backtest raramente mostrano il caso peggiore che arriverà.

Confronta con il live

Confronta il drawdown del segnale live con quello del backtest per le stesse date. Un drawdown live più grande di quello del backtest è un avviso a ridurre la dimensione.

Il drawdown, dichiarato e pubblicato

Eudora mostra il drawdown sull'equity accanto a ogni risultato, in ogni modalità. Crux Safe chiude a +89% con un drawdown sull'equity dell'1,3%, la curva più pulita della famiglia, e il suo profit factor resta tra 4,51 e 4,66 in tutte e cinque le modalità, perché la qualità appartiene al motore e non alla leva.