Le drawdown des Expert Advisors, expliqué

Drawdown du solde et drawdown de l'equity

Le solde ne change qu'à la clôture des trades. L'equity inclut les trades ouverts. Un système peut afficher un solde calme alors que l'equity plonge fortement entre-temps. Utilisez le drawdown sur l'equity comme véritable mesure du risque.

Absolu, relatif et maximal

MT5 indique le drawdown absolu par rapport au dépôt initial, le drawdown maximal comme la plus grande chute d'un sommet à un creux en argent, et le drawdown relatif comme la même chute en pourcentage. Lisez d'abord le pourcentage sur l'equity.

Drawdown et récupération

Une baisse de 50 % exige un gain de 100 % pour être rattrapée. Plus le drawdown est profond, moins le profit mis en avant dit ce qu'un investisseur a réellement vécu.

Le temps sous l'eau

Regardez combien de temps le compte reste sous son précédent sommet. Un drawdown peu profond mais très long peut être plus difficile à tenir qu'un drawdown court et profond.

Dimensionner le risque autour du drawdown

Choisissez le drawdown que vous pouvez tolérer, puis le préréglage ou la taille de lot dont le drawdown en ticks réels tient dans cette limite, avec une marge pour le cas où vous vous tromperiez. Les backtests montrent rarement le pire cas à venir.

Comparer avec le direct

Comparez le drawdown du signal en direct avec celui du backtest sur les mêmes dates. Un drawdown en direct supérieur à celui du backtest est un signal pour réduire la taille.

Un drawdown nommé et publié

Eudora affiche le drawdown sur l'equity à côté de chaque résultat, dans chaque mode. Crux Safe clôture à +89 % avec un drawdown sur equity de 1,3 %, la courbe la plus propre de la famille, et son facteur de profit reste entre 4,51 et 4,66 dans les cinq modes, parce que la qualité appartient au moteur et non au levier.