El drawdown en los Expert Advisors, explicado

Drawdown del saldo frente a drawdown del equity

El saldo solo cambia cuando se cierran operaciones. El equity incluye las operaciones abiertas. Un sistema puede mostrar un saldo tranquilo mientras el equity se hunde entre medias. Usa el drawdown del equity como la cifra de riesgo real.

Absoluto, relativo y máximo

MT5 informa del drawdown absoluto respecto al depósito inicial, del drawdown máximo como la mayor caída de pico a valle en dinero y del drawdown relativo como esa misma caída en porcentaje. Lee primero el porcentaje sobre el equity.

Drawdown y recuperación

Una caída del 50% necesita una ganancia del 100% para recuperarse. Cuanto más profundo el drawdown, menos te dice el beneficio destacado sobre lo que vivió un inversor.

Tiempo bajo el agua

Mira cuánto tiempo permanece la cuenta por debajo de su máximo anterior. Un drawdown poco profundo pero muy largo puede ser más difícil de aguantar que uno corto y profundo.

Dimensionar el riesgo alrededor del drawdown

Elige el drawdown que puedes tolerar y después el preset o tamaño de lote cuyo drawdown con ticks reales quepa dentro, con margen por si te equivocas. Los backtests rara vez muestran el peor caso que vendrá.

Compara con el vivo

Compara el drawdown de la señal en vivo con el del backtest para las mismas fechas. Un drawdown en vivo mayor que el del backtest es una advertencia para reducir el tamaño.

Drawdown, nombrado y publicado

Eudora muestra el drawdown del equity junto a cada resultado, en cada modo. Crux Safe cierra con +89% y un drawdown del equity del 1,3%, la curva más limpia de la familia, y su factor de beneficio se mantiene entre 4,51 y 4,66 en los cinco modos, porque la calidad pertenece al motor y no al apalancamiento.